Lexikon
Volatilität
Die Volatilität ist ein statistisches Maß für die Kursschwankungen einer Aktie oder eines Fonds über eine bestimmte Periode. Je höher die Volatilität, desto höher ist in der Regel das Risiko. Dies setzt indes voraus, dass Risiko als quantifizierbare positive und negative Abweichungen von geplanten Zielgrößen definiert wird und die Renditen zumindest annähernd normal verteilt sind. Die Berechnung der Volatilität fußt auf der Ermittlung des statistischen Streuungsmaßes der Standardabweichung.
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