Lexikon
value at risk
Der Value-at-Risk (VaR) ermittelt auf der Basis historischer Daten (z.B. Volatilität) den maximalen Verlust, den ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschreitet.
| vorheriger Eintrag | nächster Eintrag | |
| ‹ Umbrella Fonds | Zum Index | Value Strategie › |